ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ Y DISEÑO DE PLANES DE CONTINGENCIA

La liquidez es el oxígeno de una institución financiera; su ausencia puede decretar la quiebra de una entidad solvente en cuestión de días. Este programa de especialización avanzada capacita a los profesionales en el diseño de estrategias robustas para identificar, medir y contener las brechas de liquidez estructural y contingente. A través de un enfoque cuantitativo y normativo, los participantes dominarán el cálculo de los indicadores más exigentes de la SBS y Basilea III (como el LCR y el NSFR). Además, aprenderán a estructurar un Plan de Contingencia de Liquidez eficiente, asegurando que la organización cuente con las herramientas y fuentes de fondeo necesarias para resistir escenarios de estrés severo mercado.

¿Lo que lograrás si llevas este curso?

Aprenderás a evaluar la volatilidad y los movimientos de los depósitos del público por tipo de producto, mitigando el riesgo por concentración de pasivos.
Sabrás modelar y calcular con precisión el Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) y el Ratio de Financiación Neta Estable (NSFR), tanto en moneda nacional como extranjera.
Desarrollarás la capacidad de redactar y estructurar el Manual de Gestión y los planes de contingencia institucionales con gatilladores y alertas tempranas fiables.
Aprenderás metodologías de Stress Testing y Backtesting para medir la resiliencia del disponible e inversiones líquidas ante crisis reputacionales o retiros masivos.

Contenido

Conceptualización avanzada del riesgo de liquidez y sus factores desencadenantes en la intermediación financiera.
El enfoque regulatorio de la SBS para la gestión del riesgo de liquidez: Normativa, anexos, reportes mandatorios y régimen de sanciones.
Anatomía del Balance Líquido: Gestión del disponible, inversiones en instrumentos financieros y control de pasivos exigibles.
Análisis dinámico del fondeo: Movimiento y comportamiento histórico de los depósitos del público y obligaciones por adeudados.

Modelamiento y cálculo de los ratios de liquidez estándar en Moneda Nacional (MN) y Moneda Extranjera (ME).
Métricas de última generación (Basilea III):

- LCR (Ratio de Cobertura de Liquidez).
- NSFR (Ratio de Financiación Neta Estable).

Indicadores analíticos complementarios: Ratio de inversiones líquidas, ratios de liquidez ajustados por recursos prestados y ajustados por contratos Forward de monedas.
Análisis y control de la concentración de pasivos e identificación de alertas tempranas.

El rol crítico del Comité de Activos y Pasivos (ALCO) en el monitoreo y toma de decisiones sobre la liquidez.
Responsabilidades funcionales, segregación de funciones y fijación de límites internos operativos.
Sistemas de información y herramientas informáticas adecuadas para la captura de data e identificación de descalces en tiempo real.
Estructura y contenido clave del Manual de Gestión del Riesgo de Liquidez institucional.

Modelamiento estocástico: Simulación de escenarios macroeconómicos y pruebas de resistencia (Stress Testing).
Validación de modelos cuantitativos: El riesgo de modelo aplicado a las proyecciones de caja y análisis de Backtesting.
Arquitectura del Plan de Contingencia de Liquidez: Componentes, fases de activación y gobernanza en tiempos de crisis.
Estrategias de fondeo de emergencia: Gestión y diversificación de las fuentes de fondos dentro del plan de contingencia.

Caso Práctico 1: Simulación de Riesgo de Concentración de Pasivos. Análisis de la base de datos de captaciones de una cooperativa/caja para identificar la dependencia de grandes depositantes (recurrentes o institucionales) y proyectar el impacto de su retiro inmediato.
Caso Práctico 2: Modelado de Descalce de Plazos (Gap de Liquidez). Construcción en Excel de una matriz de brechas de liquidez por bandas de tiempo, identificando descalces estructurales acumulados y diseñando estrategias de cobertura.
Caso Práctico 3: Gestión de Crisis Reputacional por Factores Externos (Corrida por Rumores). Taller interactivo de toma de decisiones en el que se simula una crisis de pánico financiero impulsada por redes sociales. Los alumnos aplicarán el Plan de Contingencia, activarán fuentes de fondos de emergencia y calcularán la velocidad de erosión del disponible.

Beneficios exclusivos para cada participante:

Plantilla Maestro para el Plan de Contingencia de Liquidez: Estructura de documento base listo para ser adaptado al manual corporativo de tu institución.
Networking de Alto Nivel: Espacio interactivo ideal para compartir experiencias con Gerentes, analistas y directivos de empresas en microfinanzas y COOPACs a nivel de toda Latinoamérica.
Certificación Verificable: Certificado emitido por EMR LATAM, respaldando las horas académicas y las competencias técnicas adquiridas.

Perfil del Participante

Analistas de Riesgo de Mercado y Liquidez, Jefes y Gerentes Finanzas, Tesorería, Riesgo, Gerentes de Operaciones y Procesos, Auditores Internos, Miembros del Comité de Riesgos, Miembros del Comité Activos y Pasivos, Gerentes, Directivos y Administradores de Agencias de Cajas, Financieras, Empresas de Crédito y Cooperativas de Ahorro y Crédito interesados en maximizar la eficiencia y fortalecer sus capacidades técnicas.