BLINDAJE Y GESTIÓN AVANZADA DEL RIESGO DE INSUFICIENCIA PATRIMONIAL

En el negocio financiero, el capital regulatorio no es solo una métrica de cumplimiento; es el límite real a la capacidad de crecimiento y el escudo definitivo contra la insolvencia. Este programa de alta especialización ofrece una inmersión estratégica y cuantitativa en la gestión del riesgo de insuficiencia patrimonial bajo los estándares internacionales de Basilea y el marco supervisor de la SBS. Los participantes aprenderán a modelar el impacto de los riesgos de crédito, mercado y operacional sobre el Ratio de Capital Global, a diseñar pruebas de resistencia (Stress Testing) y a ejecutar planes de fortalecimiento patrimonial corporativo. Una capacitación indispensable para asegurar la continuidad del negocio y mantener una solvencia robusta frente a los ciclos económicos.

¿Lo que lograrás si llevas este curso?

Aprenderás a desglosar y gestionar eficientemente los componentes del patrimonio efectivo (Tier 1 y Tier 2) para maximizar la capacidad de apalancamiento institucional.

Dominarás las metodologías de cálculo de los Activos Ponderados por Riesgo (APR), identificando oportunidades de optimización en las carteras de crédito, mercado y operaciones.

Sabrás cómo anticipar y estructurar los colchones de conservación por ciclo económico y por riesgo de concentración para blindar el indicador de solvencia.

Conocerás a fondo los detonantes normativos de los regímenes de vigilancia, intervención y liquidación, implementando alertas tempranas para proteger la estabilidad de la institución.

Contenido

Conceptualización avanzada del riesgo de insuficiencia patrimonial en las empresas de intermediación financiera.
Consecuencias financieras, regulatorias y reputacionales de la erosión del capital.
Adopción de las buenas prácticas internacionales: Evolución y pilares de los Acuerdos de Basilea aplicados a las empresas financieras.

Estructuración técnica del Patrimonio Efectivo: Comprensión profunda del capital de nivel 1 (básico) y nivel 2 (suplementario).
Metodologías de asignación y cálculo de los Activos Ponderados por Riesgo (APR):

- APR por Riesgo de Crédito: Factores de ponderación según el tipo de deudor y garantías.
- APR por Riesgo de Mercado: Impacto de las volatilidades de tasas y tipo de cambio.
- APR por Riesgo Operacional: Cuantificación del riesgo por fallas en procesos, TI y fraudes.

Determinación analítica de los requerimientos patrimoniales exigidos por la SBS.

Modelamiento del Ratio de Capital Global y diseño de indicadores de solvencia ajustados al perfil de riesgo institucional real.
Control de límites regulatorios internos y sectoriales.
Implementación de colchones de conservación por ciclo económico y por riesgo de concentración de mercado.

Modelamiento cuantitativo: Análisis de estrés (Stress Testing) financiero y simulación de la necesidad de capital adicional ante escenarios macroeconómicos adversos.
Ingeniería financiera: Diseño y ejecución de estrategias para el fortalecimiento patrimonial (capitalización de utilidades, deuda subordinada, emisión de acciones y aportes de socios).
Marco legal punitivo de la SBS: Comprensión del régimen de sanciones, causales de vigilancia institucional, procesos de intervención y liquidación forzosa.

Caso 1: Cálculo del patrimonio efectivo y activos ponderados por riesgo de crédito, mercado y operacional.
Caso 2: Determinación del ratio de capital y análisis de estrés testing sobre el capital global.

Beneficios exclusivos para cada participante:

Simulador de Solvencia y APRs en Excel: Herramienta integral parametrizada para proyectar el Ratio de Capital Global en función al patrimonio efectivos y los activos ponderados por riesgo de crédito, mercado y operacional.

Networking de Alto Nivel: Espacio interactivo ideal para compartir experiencias con Gerentes, analistas y directivos de empresas en microfinanzas y COOPACs a nivel de toda Latinoamérica.

Certificación Verificable: Certificado emitido por EMR LATAM, respaldando las horas académicas y las competencias técnicas adquiridas.

Perfil del Participante

Analistas, Jefes y Gerentes de Riesgo, Tesoreros, Gerente de Finanzas, Gerentes de Operaciones y Procesos, Auditores Internos, Jefes de Planeamiento Financiero, Miembros del Comité de Riesgos, Gerentes, y Directivos de Cajas, Financieras, Empresas de Crédito y Cooperativas de Ahorro y Crédito interesados en maximizar la eficiencia y fortalecer sus capacidades técnicas.